결론부터 말씀드리면, 제가 공부하며 이해한 자동매매의 종목 선정은 ‘좋은 종목을 콕 집는 일’이 아니라 ‘안 되는 종목을 차례로 걸러내는 일’이었습니다. 보통 세 단계로 나뉘는데, 거래할 수 있는 종목만 남기는 유니버스, 남은 종목에 순위를 매기는 스코어링, 순위가 높아도 지금 사면 위험한 종목을 막는 게이트입니다.
미리 말씀드리면 저는 코딩도 매매 로직도 초보입니다. 이 글은 봇이 종목을 고르는 방식을 뒤늦게 공부하고 정리한 학습 노트입니다. 잘못 이해한 부분이 있다면 댓글로 알려주세요.
이걸 왜 공부하게 됐나
처음엔 “점수 잘 매기는 공식 하나만 있으면 좋은 종목이 나오겠지”라고 생각했습니다. 그런데 봇 기록을 클로드에게 정리해 달라고 해 보니, 점수가 높은데도 거래가 거의 없어 사기 어려운 종목이 후보에 올라오는 경우가 보였습니다. 점수만으로는 안 된다는 걸 그때 알았고, 클로드가 만들어 둔 선정 과정이 왜 여러 단계로 나뉘어 있는지 공부하기 시작했습니다.
찾아본 정의 — 스크리닝과 유니버스
미국개인투자자협회(AAII) 자료에 따르면, 스크리닝은 넓은 종목 집합에 숫자로 된 기준을 적용해 후보를 몇 개로 좁히는 과정이라고 합니다. 그리고 그 출발점이 되는 ‘검토 대상 종목의 범위’를 퀀트 투자에서는 유니버스라고 부른다고 합니다.
제가 이해한 말로 바꾸면, 깔때기 세 개를 차례로 통과시키는 것입니다. 사람은 마음에 드는 종목을 먼저 떠올리고 이유를 붙이지만, 봇은 전체에 같은 규칙을 적용하고 남은 것만 봅니다. 이 순서가 바뀌면 자동화의 의미가 없어진다고 합니다.
공부하며 이해한 세 단계
- ① 유니버스 — “거래할 수 있는 종목인가?” 좋은 종목을 찾는 단계가 아니라, 애초에 손대면 안 되는 종목(거래가 너무 적거나 거래정지된 종목 등)을 미리 빼는 단계라고 합니다.
- ② 스코어링 — “상대적으로 얼마나 매력적인가?” 가격 흐름, 변동성, 거래대금 같은 여러 지표를 묶어 점수로 줄을 세웁니다. 제가 가장 헷갈렸던 부분인데, 이 점수는 ‘사라’는 명령이 아니라 ‘순위’일 뿐이라고 합니다.
- ③ 게이트 — “지금 사도 괜찮은 상태인가?” 점수가 아무리 높아도, 예를 들어 최근 급하게 올라 위험해진 종목이면 통과시키지 않는 차단기입니다. 스코어링이 ‘매력’을 본다면 게이트는 ‘안전’을 본다고 이해했습니다.
| 단계 | 던지는 질문 | 판정 방식 | 다루는 대상 |
|---|---|---|---|
| 유니버스 | 거래할 수 있는가 | 넣기 / 빼기 | 상장 종목 전체 |
| 스코어링 | 얼마나 매력적인가 | 점수·순위 | 유니버스를 통과한 종목 |
| 게이트 | 지금 사도 되는가 | 통과 / 탈락 | 점수 상위 후보 |
각 단계에서 쓰는 구체적인 기준 숫자(변동성 상한, 급등 판정 기준 등)는 봇마다 다르게 정하는 부분이라 이 글에서는 다루지 않습니다. 제가 이해한 핵심은 숫자보다 ‘어떤 질문을 어느 단계에서 던지느냐’였습니다.
내 봇에 겹쳐 보니 — 초보가 걸려 넘어지는 자리
공부하면서 제 봇에서 실제로 겪었거나, 기록을 AI에게 복기시키며 알게 된 실수들을 정리해 봤습니다.
- 점수 하나로 다 하려는 실수. 매력과 안전 조건을 한 점수에 다 섞으면, 나중에 “이 종목이 왜 빠졌지?”를 추적할 수 없다고 합니다. 저처럼 코드를 못 읽는 사람에게는 특히 치명적입니다.
- 유니버스를 대충 두는 실수. 거래량 필터를 빼먹으면 점수 상위에 실제로는 사기 힘든 종목이 올라옵니다. 백테스트에서는 멀쩡하다가 실전에서만 깨지는 흔한 이유라고 합니다.
- 게이트를 나중에 붙이는 실수. 매수를 먼저 하고 안전장치를 뒤에 달면, 이미 산 건 되돌릴 수 없습니다. 게이트는 매수 판단보다 앞에 있어야 한다고 합니다.
초보인 제가 앞으로 해 보려는 것
- 탈락 이유를 기록하게 하기. AI에게 “종목이 어느 단계에서 왜 빠졌는지 한 줄씩 남겨 줘”라고 부탁해 보려 합니다. 그래야 저도 봇의 판단을 따라갈 수 있습니다.
- 단계별로 몇 개가 남는지 보기. 유니버스 → 스코어링 → 게이트를 지날 때마다 종목 수가 어떻게 줄어드는지 표로 받아 보려 합니다.
- 한 번에 한 단계만 바꾸기. 조건을 바꿀 때는 한 단계만 손대고 결과를 비교하려 합니다.
아직 모르는 것, 다음에 공부할 것
스코어링에서 여러 지표를 어떤 비율로 섞어야 하는지, 그리고 그 점수를 ‘이길 확률’로 바꾸는 방법은 아직 공부 중입니다. 확률로 바꾸는 이야기는 점수를 확률로 바꿔야 하는 이유에 먼저 정리해 두었고, 봇 전체 구조는 봇을 4개의 칸으로 나누는 이유에서 정리했습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. 자동매매에서 유니버스란 무엇인가요?
봇이 검토할 종목의 범위입니다. 제가 이해한 바로는, 좋은 종목을 찾는 단계가 아니라 거래하기 어려운 종목을 미리 빼는 단계입니다.
Q2. 스코어링 점수가 높으면 바로 사도 되나요?
공부해 보니 그렇지 않다고 합니다. 점수는 순위일 뿐이고, 지금 사도 괜찮은지는 게이트에서 따로 확인해야 합니다.
Q3. 게이트와 스코어링은 무엇이 다른가요?
스코어링은 ‘얼마나 매력적인가’를 점수로, 게이트는 ‘지금 사도 안전한가’를 통과/탈락으로 판단한다고 이해했습니다.
Q4. 백테스트는 좋은데 실전에서 종목 선정이 깨지는 이유는?
흔한 원인 중 하나가 유니버스에서 거래량이 적은 종목을 걸러내지 않은 경우라고 합니다. 백테스트에선 사고팔 수 있지만, 실전에선 원하는 가격에 사기 어렵기 때문입니다.
Q5. 코딩을 몰라도 종목 선정 구조를 설계할 수 있나요?
저도 직접 코딩하지 않았습니다. 세 단계의 구분만 잡아 두면 AI에게 “유니버스 단계에 이런 조건을 추가해 줘”처럼 정확히 부탁할 수 있었습니다.
면책 고지: 이 글은 코딩·매매 초보인 필자가 공부한 내용을 정리한 학습 노트이며, 특정 종목 추천이나 투자 권유, 수익 보장이 아닙니다. 실제 봇의 기준값은 공개하지 않습니다. 자동매매는 원금 손실이 발생할 수 있으며, 투자 판단과 그 책임은 본인에게 있습니다.
참고 출처
- AAII, “Constructing Winning Stock Screens” — https://www.aaii.com/stockideas/constructingwinningstockscreen
- Investing.com Academy, “What Is a Stock Screener?” — https://www.investing.com/academy/stocks/what-is-a-stock-screener/
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