자동매매 봇 실전 후기 — 백테스트 승률 16.7%가 알려준 것

결론부터 말씀드리면, 봇을 만드는 것보다 실전에서 살아남는 것이 훨씬 어렵습니다. 제 첫 봇은 백테스트에서 승률 16.7%, 손익비 0.07이라는 성적이었고, 실계좌에서는 승률이 약 30%까지 올랐는데도 손실로 끝났습니다. 그 실패가 두 번째 봇의 가장 값진 자산이 됐습니다.

암것도 모르던 제가 종잣돈 200만원을 실제 계좌에 넣고 첫 봇을 돌렸습니다. 크든 작든, 일단 실행했다는 것 하나는 진짜였습니다.

숫자로 본 첫 봇의 백테스트 성적표

핵심은 이것입니다. 문제는 승률이 아니라 무너진 손익비였습니다. 위 수치는 백테스트 성적이고, 실계좌에서는 승률이 약 30%였는데도 손익비가 무너져 있어 결국 손실로 끝났습니다 — 승률의 문제가 아니었다는 뜻입니다. 이기는 거래는 소액, 지는 거래는 큰 폭이라 승률을 아무리 높여도 계좌는 녹습니다.

어떻게 무너졌나 — 세 가지 급소

• 손익비 역전: 익절은 짧게(고점 대비 조금만 밀려도 매도), 손절은 길게 잡혀 있었습니다.
• 조기 청산: 전고점 대비 소폭 하락에도 파는 규칙이라, 잔파동마다 미리 털렸습니다.
• 뇌동 재진입: 팔고 단 11분 뒤 가장 비싼 값에 다시 사서 손절한 적도 있습니다. 그래서 ‘청산 후 일정 시간 재진입 금지’ 쿨타임을 넣었습니다.

가장 정직한 교훈 — 내 첫 수익은 실력이 아니라 버그였다

초기에 봇이 이름도 생소한 소형주 하나를 샀는데, 곧바로 과다 호출로 봇이 다운됐습니다. 저는 봇이 꺼진 줄도 몰랐고, 그 덕에 봇이 팔지 못한 채 종목을 들고 있었습니다. 다음 날 그 종목이 크게 올랐습니다. 저는 “내가 천재 봇을 만들었구나” 했습니다. 봇이 되살아나 팔아버리기 전까지는요.

알고 보니 첫 수익은 실력이 아니라 봇이 죽어 있던 버그 덕이었습니다. 초보의 첫 성공은 대개 운이고, 그걸 실력으로 착각하는 순간이 모든 과신의 출발점입니다.

숫자 뒤에 있던 실제 장면들

성적표의 숫자는 결국 장면들의 합이었습니다. 대표적인 하루를 옮기면 이렇습니다. 첫 거래에서 3.16% 익절로 기분 좋게 시작했는데, 두 번째 거래에서 3.90% 손절이 나면서 그날 합계는 마이너스로 뒤집혔습니다. 이기는 거래의 이익보다 지는 거래의 손실이 더 컸기 때문입니다. 이것이 무너진 손익비가 만든 현실입니다.

봇의 매매 스타일도 문제를 키웠습니다. 봇은 전고점 대비 조금만 밀려도 파는 조기 청산과, 장 마감 시간에 걸려 소액 손실로 정리되는 세션 종료 청산, 이 두 가지로 대부분의 거래를 끝냈습니다. 정작 큰 수익 한 방은 한 번도 잡지 못했습니다. 봇은 겁이 너무 많았고, 조금만 흔들려도 손절 버튼을 눌렀습니다.

뇌동 재진입 — 봇도 상투를 잡는다

가장 뼈아팠던 건 재진입이었습니다. 오전에 추격 익절로 전량 매도한 종목을, 단 11분 뒤 거래량 급증 신호에 그날의 가장 비싼 값으로 다시 사들였습니다. 그리고 곧바로 조정에 3.90% 손절. 사람으로 치면 ‘상투 잡기’를 봇이 자동으로 반복한 셈입니다. 그래서 같은 종목은 청산 후 일정 시간 재진입을 막는 쿨타임을 넣어야 했습니다.

그래서 무엇을 바꿨나

이 실패들이 다음 봇의 설계도가 됐습니다. 익절과 손절의 폭을 다시 잡아 손익비를 뒤집으려 했고, 재진입 쿨타임을 넣었고, 무엇보다 봇이 죽어도 보유 종목을 기억하고 관리를 이어가도록 구조를 바꿨습니다. 첫 봇이 준 것은 수익이 아니라, 무엇을 고쳐야 하는지에 대한 값비싼 목록이었습니다. 성공한 날의 기록이 아니라 ‘미치겠다’는 날들의 기록이, 다음 봇의 진짜 재료였습니다.

계좌를 정리하던 날

이 실험의 끝은 담담했습니다. 3월에 200만원으로 시작한 계좌는, 8월에 마지막 종목을 팔고 56만원을 출금하면서 예수금 몇천 원만 남기고 사실상 정리됐습니다. 다섯 달 동안 봇은 소량씩 여러 종목을 사고팔았고, 화려한 대박도 파국적 폭락도 없이 조금씩 깎여나갔습니다.

숫자만 보면 실패한 실험입니다. 그런데 저는 이 계좌 정리를 후회하지 않습니다. 암것도 모르던 사람이 봇을 만들어 실제 계좌에 돈을 넣고 다섯 달을 굴려봤다는 것, 그 경험 자체가 남았기 때문입니다. 금액이 크든 작든, 일단 했으니까요.

실패가 다음의 재료가 되려면

다만 경험이 자산이 되려면 기록이 있어야 합니다. 저는 ‘미치겠다’는 제목의 파일들과 거래 내역, 그리고 그때그때의 감정을 남겨뒀습니다. 그 기록이 없었다면 첫 봇의 실패는 그냥 손실로 끝났을 겁니다. 기록이 있었기에, 두 번째 봇을 만들 때 “이 자리에서 이렇게 무너졌으니 여기를 이렇게 막자”고 말할 수 있었습니다.

자동매매를 시작하는 분께 드리는 조언은 이것입니다. 이길 자신이 없어도 좋으니, 무엇을 했고 어떻게 무너졌는지는 반드시 기록하십시오. 성공한 날의 스크린샷이 아니라, 실패한 날의 로그가 다음 봇의 진짜 설계도가 됩니다.

이 글은 종목이나 수익을 권하는 글이 아닙니다. 실전은 만들기보다 검증과 방어가 어렵다는 것, 그리고 첫 성공을 의심할 줄 알아야 한다는 것 — 손실로 산 이 두 문장이 제가 얻은 전부입니다.

덧붙이면, 이 글의 백테스트 수치 — 승률 16.7%, 손익비 0.07 — 도, 실계좌에서 승률 약 30%에도 잃은 결과도 자랑처럼 읽지 마시길 바랍니다. 이건 성적이 아니라 흉터입니다. 다만 흉터를 정직하게 드러내는 후기가, 수익 인증만 가득한 글들보다 초보에게 훨씬 쓸모 있다고 믿습니다. 자동매매를 시작하는 분이 제 흉터를 보고 같은 자리를 피할 수 있다면, 이 손실은 그만큼의 값을 한 셈입니다.