포지션 사이징
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켈리 공식, 초보가 공부해 보니 — ‘얼마를 걸까’보다 ‘걸어도 되나’가 먼저였습니다
코딩도 매매 로직도 초보인 필자가 봇 코드에서 마주친 켈리 공식을 처음부터 공부하고 정리한 학습 노트입니다.
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기대값이 플러스인데도 계좌가 터지는 이유 — 자금 관리와 포지션 사이징
결론부터 말씀드리면, 봇의 승산(기대값)이 플러스여도 한 번에 거는 돈의 비중을 잘못 잡으면 계좌는 터집니다. 이길 확률과 손익비가 아무리 좋아도, 베팅 크기가 크면 연속된 손실 몇 번에 원금이 회복 불가능한 구간으로 떨어지기 때문입니다. 실전에서 살아남는 봇과 죽는 봇의 차이는 ‘무엇을 사느냐’가 아니라 ‘얼마를 거느냐’에서 갈립니다. 솔직히…