전략 검증
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백테스트를 고칠수록 실전에서 멀어지는 이유 — 초보가 공부한 과최적화와 워크포워드 검증
코딩도 매매 로직도 초보인 필자가 자동매매 봇 개발 일지에서 마주친 과최적화(오버피팅)를 공부해 정리한 학습 노트. 시도 횟수가 왜 중요한지, 워크포워드 검증이 무엇인지 쉬운 말로 공유합니다.
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자동매매 백테스트 검증법: ‘있음·없음’ 2×2 대조 실험으로 진짜 효과만 남기는 방법
백테스트가 좋아 보인다는 착각부터 걷어냅니다 키움헌터v2를 만들며 가장 뼈아팠던 착각은, 새 필터 하나를 추가했더니 백테스트 누적 수익률 곡선이 예쁘게 올라가는 것을 보고 “이 필터가 효과가 있구나”라고 결론지었던 일입니다. 며칠 뒤 그 필터를 아예 빼고 다시 돌려 보니 성과가 거의 같았고, 오르막의 진짜 원인은 그 기간에…