슬리피지
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백테스트엔 없고 실전엔 있는 마찰 — 슬리피지와 거래비용
결론부터 말씀드리면, 백테스트와 모의투자에서 좋았던 성적이 실전에서 무너지는 가장 흔한 이유는 실력이 아니라 ‘마찰’입니다. 주문한 가격과 실제 체결된 가격의 차이(슬리피지), 사고팔 때마다 떼이는 호가 스프레드와 수수료 — 이 마찰은 백테스트 화면에는 잘 안 보이지만 실계좌에서는 매번 청구됩니다. 솔직히 고백하면, 저는 제 두 번째 봇의 모의투자…
결론부터 말씀드리면, 백테스트와 모의투자에서 좋았던 성적이 실전에서 무너지는 가장 흔한 이유는 실력이 아니라 ‘마찰’입니다. 주문한 가격과 실제 체결된 가격의 차이(슬리피지), 사고팔 때마다 떼이는 호가 스프레드와 수수료 — 이 마찰은 백테스트 화면에는 잘 안 보이지만 실계좌에서는 매번 청구됩니다. 솔직히 고백하면, 저는 제 두 번째 봇의 모의투자…